2016年三季度阳光私募九大策略业绩解析

2016年三季度阳光私募九大策略业绩解析

2016年三季度各项数据纷纷出炉，据格上理财统计，今年三季度阳光私募行业平均收益为2.37%。其中，股票策略三季度平均收益为2.76%，摘得各策略平均收益的冠军。在市场持续震荡的行情下，本季度股票型策略旗下基金业绩呈现出两极分化的特征。债市方面，债券策略受益于债券收益率的不断下降，三季度平均收益位居第二，达2.35%。

而期货市场方面，相较于上半年期货市场的火爆行情，三季度以来，期货市场交易规模没能延续前两季度持续增长态势，成交量和成交额均出现负增长，三季度各月的平均收益也逐月降低，程序化期货成为三季度唯一一个平均收益为负的策略（-0.25%）。此外，三季度期货策略的平均最大回撤也居各策略之首，主观期货和程序化期货的最大回撤分别为6.62%和5.73%。

股票策略：震荡行情依旧，业绩分化明显

三季度，国内A股市场整体呈震荡格局，存量博弈特征依然明显。受市场行情影响，三季度股票策略的整体表现差强人意，据格上理财统计，三季度股票型基金的平均收益为2.76%，略低于同期沪深300指数（3.15%），截至三季度末，今年以来策略平均收益仅为-7.07%。

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